Università degli Studi Guglielmo Marconi

Scheda Docente

Fulvio Gismondi
Professore Ordinario
Università degli Studi Guglielmo Marconi

 

Titoli di studio:

Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali

Laureato con lode in Scienze Statistiche Attuariali

Università degli Studi "La Sapienza" Roma


Attività Scientifica:

Intraprende l’attività scientifica nel 1988, dapprima come Ricercatore Universitario e, successivamente, come Professore Associato prima e Professore Ordinario poi presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, settore scientifico SECS-S/06 – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. Nel 2006 si trasferisce presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi, dove è titolare della cattedra di Matematica Finanziaria e Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Economiche L-33.
Ha presentato relazioni e comunicazioni scientifiche in oltre 50 convegni internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di Ricerca del MIUR in qualità di Responsabile o Componente. E’ membro di società scientifiche internazionali tra cui l’AFIR - Actuarial Approach for Financial Risks, l’ASTIN - Actuarial Studies in non-life insurance (ASTIN), l’AMASES - Associazione Matematica applicata alle Scienze Economiche e Sociali, la SIS - Società Italiana di Statistica, l’IIA - Istituto Italiano degli Attuari.
E’ autore di numerosi volumi e pubblicazioni scientifiche classificate, principalmente, nell’ambito della Teoria del Rischio e dei Processi Stocastici, della Matematica Finanziaria e della Matematica Attuariale. L’attività di ricerca prodotta si è sviluppata soprattutto con riferimento a processi di valutazione, modelli e soluzioni operative.

 

Attività didattica:

Da oltre 25 anni svolge l’attività didattica presso prestigiosi atenei nazionali e internazionali nell’ambito della Matematica Finanziaria, Matematica Attuariale, Matematica Generale e della Teoria del Rischio. In particolare ha svolto i seguenti insegnamenti: Matematica finanziaria, Matematica Attuariale, Teoria del rischio, Modelli matematici per le assicurazioni, Tecnica delle assicurazioni, Tecnica attuariale delle assicurazioni sociali, Tecnica attuariale delle assicurazioni danni, Teoria del rischio per le assicurazioni e la finanza, Modelli matematici per la gestione delle assicurazioni contro i danni, Matematica Generale, Istituzioni di Analisi Matematica.

 

Attività Professionale:

A partire dal 1990 avvia l’attività professionale divenendo nel tempo consulente, in materia finanziaria e attuariale, dei principali intermediari finanziari nazionali ed internazionali.  Dopo essere stato, nel 1997, Partner di Coopers & Lybrand, nel 1999 diviene Partner e   Amministratore Delegato di PriceWaterhouseCoopers in Italia. Parallelamente fonda l’Associazione Professionale Pirola Gismondi e Associati, divenuta nel 2003 Gismondi & Associati. Nel 2007, fonda il gruppo di consulenza Parametrica, leader nel mercato italiano della consulenza finanziaria e attuariale. E’ stato nel corso degli anni amministratore di Imprese di Assicurazioni, di Fondi Pensione, di Società Immobiliari. Attuario professionista, è membro dell’IAA - International Actuarial Association e dell’ONA - Ordine Nazionale degli Attuari. Ha ricoperto e/o ricopre le seguenti cariche:

2007-ad oggi            Presidente e Socio Fondatore di Parametrica Srl
2007-ad oggi            Presidente e Socio Fondatore di Parametrica Consulting Srl
2007-ad oggi            Presidente e Socio Fondatore di Parametrica Analytics Srl
2007-ad oggi            Socio Fondatore di Parametrica Pension Fund Srl
2003-ad oggi            Presidente e Socio Fondatore di Gismondi e Associati, ora Parametrica A.P.
2004-2006               Consigliere di Amministrazione di Imp.era Srl
2003-2008               Consigliere di Amministrazione di Director Srl
2003-2007               Consigliere di Amministrazione di Sumbios Srl
2002-2007               Consigliere di Amministrazione di Skandia Vita SpA
2002-2006               Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente del Fondo Mario Negri
2002-2004               Amministratore Delegato di Immobiliare Negri SpA
2002-2003               Revisore dei conti della Società Italiana di Statistica
2001-2006               Consigliere di Amministrazione di Chiara Vita SpA
2001-2002               Consigliere di Amministrazione di Fulcron SpA
2001-2002               Consigliere di Amministrazione di Borgon SpA
2001-2002               Consigliere di Amministrazione di Imark Srl
2000-2003               Socio Fondatore di Pirola Gismondi & Associati
1999-2003               Amministratore Delegato di PricewaterhouseCoopers Srl
1999-2003               Partner di PricewaterhouseCoopers LLP
1997-1998               Partner di Coopers&Lybrand LLP
1993-2001               Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni di Roma Vita SpA
1993-2000               Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente di Assicurazioni di Roma SMA

Pubblicazioni:

Ha pubblicato volumi e comunicazioni scientifiche che possono essere classificati principalmente   nell’ambito della Teoria del Rischio e dei Processi Stocastici, della Matematica Finanziaria e della Matematica Attuariale.  

Volumi:

“Matematica Finanziaria”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017 (con J. Janssen, R. Manca e E. Volpe di Prignano)

“Algebra per Econometria II Edizione”, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2010 (con S. Gronchi)

“Algebra per Econometria”, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2009 (con S. Gronchi)

“La gestione finanziaria dei fondi pensione”, Il Sole24Ore, Milano, 2004 (con M. Micocci)

“Il nuovo bilancio delle imprese di assicurazione” Il Sole24Ore, Milano, 1999 (con T. Di Gregorio e G. Curti)

“Rischio d’impresa in campo assicurativo. Problemi e strategie di valutazione” Il Mulino, Bologna, 1997 (con T. Di Gregorio)

“I nuovi fondi pensione: analisi gestionale e confronti internazionali”, Il Mulino, Bologna, 1996

Pubblicazioni

Tra le sue numerose pubblicazioni scientifiche citiamo solo alcune delle più recenti:

"Discrete time non-homogeneous compound renewal processes: a motor car insurance application”, European Actuarial Journal Conference, Lyon 5-8 settembre 2016 (with G. D’Amico, J. Janssen, and R. Manca)
"Non-homogeneous discrete time alternating renewal processes for health insurance evolution and evaluation”, St. John’s Colloquium, International Pension and Employee Benefits Lawyers Association, St. John, 26-29 giugno 2016   (with G. D’Amico, J. Janssen, F. Petroni, R. Manca and  E. Volpe di Prignano)
"Basic risk processes in a non-homogeneous markov chains setting”, International Workshop on Applied Probability”, Toronto 20-23 giugno 2016 (with G. D’Amico, J. Janssen, and R. Manca)
"Study of human migration into EU area: a semi-markov approach”, Stochastic Modeling Techniques & Data Analysis International Conference”, Malta 1-4 giugno 2016 (with G. D’Amico, J. Janssen, R. Manca and D. Strangio)
"Homogeneous discrete time alternating compound renewal process: a disability insurance application" in Mathematical Problems in Engineering, ISSN: 1024-123X, June 2015 (with G. D’Amico, J. Janssen and R. Manca)
“Stochastic cash flows modeled by homogeneous and non-homogeneous discrete time backward semi-Markov reward processes”, in Statistic and Operations Research Transaction, p. 107-138, ISSN: 1696-2281, July-December 2014 (with J. Janssen, R. Manca and E. Volpe di Prignano)